27086 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理

高綱1130江蘇省高等教育自學(xué)考試大綱27086　　金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理　　　　　　　　　　　　　　　南京財(cái)經(jīng)大學(xué)編江蘇省高等教育自學(xué)考試委員會(huì)辦公室Ⅰ 課程的性質(zhì)及其設(shè)置目的與要求　　一、課程的性質(zhì)、地位與任務(wù)　　金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理課程是江蘇省高等教育自學(xué)考試金融管理專業(yè)的一門專業(yè)課，是為培養(yǎng)適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)要求的經(jīng)濟(jì)工作者特別是從事金融管理的高等專門人才的需要而設(shè)置的一門專業(yè)課程。　　金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理主要從理論與實(shí)踐、歷史與現(xiàn)實(shí)的分析與考察中較全面地闡述金融風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生、發(fā)展規(guī)律，進(jìn)而找出控制與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的方法。它所研究的是金融從業(yè)人員所必須具備的金融風(fēng)險(xiǎn)管理方面的基本理論、基本方法和基本知識(shí)?！　《?、課程的基本要求　　課程設(shè)置的具體目的要求是：使自學(xué)考試者能過(guò)本課程的學(xué)習(xí)，能夠較全面、系統(tǒng)地掌握金融風(fēng)險(xiǎn)管理的基本理論和基本方法，培養(yǎng)和提高分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力，使自學(xué)考試者畢業(yè)后能更好地適應(yīng)金融工作的需要。Ⅱ、課程的內(nèi)容與考核要求　　第一章金融風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管概述　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　　(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念、種類及特征　 (二)金融監(jiān)管的概念及相關(guān)理論 　(三)金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系　　二、考核要求　　(一)金融風(fēng)險(xiǎn)的概念　?。薄⒆R(shí)記：（１）金融風(fēng)險(xiǎn)的定義　?。病㈩I(lǐng)會(huì)：（1）金融風(fēng)險(xiǎn)的廣泛存在是現(xiàn)代金融市場(chǎng)的一個(gè)重要特征；（２）金融風(fēng)險(xiǎn)是行為人遭受損失的不確定性；（３）金融風(fēng)險(xiǎn)的成因是金融活動(dòng)中的不確定性。　 (二)金融風(fēng)險(xiǎn)的種類　　識(shí)記：（１）匯率風(fēng)險(xiǎn)；（２）利率風(fēng)險(xiǎn)；（３）信用風(fēng)險(xiǎn)；（４）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；（５）系統(tǒng)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（６）管理風(fēng)險(xiǎn)；（７）犯罪風(fēng)險(xiǎn)；（８）國(guó)家、政府和法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)；（９）關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)； 　(三)金融風(fēng)險(xiǎn)的特征識(shí)記：（１）客觀性；（２）潛在性和累積性；（３）突發(fā)性和加速性；（４）擴(kuò)散性與傳染性；（５）破壞性；（６）可控性；（７）周期性；　　(四)金融監(jiān)管１、識(shí)記：（１）金融監(jiān)管的定義２、領(lǐng)會(huì)：金融監(jiān)管各理論（1）公共利益論；（２）利益集團(tuán)論；（3）貨幣監(jiān)管論；（4）審慎監(jiān)管論；(五)金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系1、領(lǐng)會(huì)：（１）感謝金融風(fēng)險(xiǎn)；（２）金融風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)在性使金融監(jiān)管成為必然；（3）有效金融監(jiān)管降低金融風(fēng)險(xiǎn)；(4)金融監(jiān)管的負(fù)面影響可能增加金融風(fēng)險(xiǎn)；2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)與金融監(jiān)管的辨證關(guān)系　　第二章　　金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素分析　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬┙鹑陲L(fēng)險(xiǎn)的外部環(huán)境因素分析　?。ǘ┙鹑隗w系內(nèi)部不確定性因素分析　?。ㄈ┲黧w非理性因素引致的金融風(fēng)險(xiǎn)　　二、考核要求（一）金融風(fēng)險(xiǎn)的外部環(huán)境因素分析１、識(shí)記：（１）虛擬資本；（2）蒙代爾三角；　?。?、領(lǐng)會(huì)：（１）實(shí)體經(jīng)濟(jì)波動(dòng)與經(jīng)濟(jì)周期帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（２）虛擬資本運(yùn)行與泡沫經(jīng)濟(jì)帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（３）宏觀經(jīng)濟(jì)政策帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（4）貨幣職能帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（5）貨幣供求帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（6）信息不對(duì)稱帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)；（7）制度變遷帶來(lái)的金融風(fēng)險(xiǎn)（二）金融體系內(nèi)部不確定性因素分析1、識(shí)記：（１）貨幣市場(chǎng)；（2）資本市場(chǎng)；（１）外匯市場(chǎng)；（2）外匯風(fēng)險(xiǎn)；2、領(lǐng)會(huì)：（１）金融工具的不確定性；（２）金融機(jī)構(gòu)體制的不確定性；（3）金融市場(chǎng)的不確定性；　?。ㄈ┲黧w非理性因素引致的金融風(fēng)險(xiǎn)1、識(shí)記：（１）顯著性思維；（2）鉚釘效應(yīng)；（１）羊群效應(yīng)；2、應(yīng)用：金融風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素分析　　　　第三章　　控制金融業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管對(duì)策與手段　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　　（一）金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析　?。ǘ┙鹑诒O(jiān)管的基本內(nèi)容　　（三）金融監(jiān)管的準(zhǔn)則---巴塞爾協(xié)議（四）防范與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策　　　二、考核要求　　（一）金融監(jiān)管的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析　　1、領(lǐng)會(huì)：（１）金融監(jiān)管的必要性；（２）金融機(jī)構(gòu)的外部效應(yīng)；（３）金融機(jī)構(gòu)自由競(jìng)爭(zhēng)悖論；（４）金融體系的內(nèi)在不穩(wěn)定性　?。ǘ┙鹑诒O(jiān)管的基本內(nèi)容１、識(shí)記：（１）存款保險(xiǎn)制度；（2）內(nèi)部控制；2、領(lǐng)會(huì)：（１）預(yù)防性監(jiān)管內(nèi)容；（２）市場(chǎng)退出監(jiān)管方法；（３）存款保險(xiǎn)制度內(nèi)容；（４）金融機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制構(gòu)成及原則；　?。ㄈ┙鹑诒O(jiān)管的準(zhǔn)則---巴塞爾協(xié)議　　１、識(shí)記：（１）金融脫媒　　２、領(lǐng)會(huì)：（１）巴塞爾協(xié)議主要內(nèi)容；（２）巴塞爾協(xié)議主要貢獻(xiàn)與不足；（３）巴塞爾新資本協(xié)議主要內(nèi)容與特點(diǎn)　?。ㄋ模┓婪杜c化解金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策1、應(yīng)用：（１）防范與化解金融風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策；　　第四章 　金融風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)理　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬┙鹑谘苌ぞ叩娘L(fēng)險(xiǎn)成因分析　　（二）證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理　?。ㄈ┢谪浭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析（四）銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析　　二、考核要求　?。ㄒ唬┙鹑谘苌ぞ叩娘L(fēng)險(xiǎn)成因分析１、識(shí)記：（１）金融衍生工具的特點(diǎn)　?。病㈩I(lǐng)會(huì)：（１）從宏觀微觀看金融衍生工具的風(fēng)險(xiǎn)成因分析　?。ǘ┳C券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)形成機(jī)理１、識(shí)記：（１）證券市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)　　2、領(lǐng)會(huì)：（１）分析證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因　?。ㄈ┢谪浭袌?chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析　　１、領(lǐng)會(huì)：（１）從宏觀金融環(huán)境分析期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；（２）從微觀環(huán)境看期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因；（3）中國(guó)期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的成因?。ㄋ模┿y行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析１、識(shí)記：（１）內(nèi)部人控制； （2）道德風(fēng)險(xiǎn)；（3）逆向選擇；（4）產(chǎn)權(quán)制度；（5）直接融資；（5）間接融資；　　2、領(lǐng)會(huì)：（１）銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的生成機(jī)制；（2）單一產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)加大銀行經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的原因分析；；（3）中國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的成因分析　　　第五章　　我國(guó)金融業(yè)監(jiān)管的創(chuàng)新與發(fā)展　　一、考核知識(shí)點(diǎn)　?。ㄒ唬└鲊?guó)金融業(yè)監(jiān)管體制的比較研究　?。ǘ┪覈?guó)金融監(jiān)管體制現(xiàn)狀和主要問(wèn)題　?。ㄈ┪覈?guó)金融監(jiān)管制度創(chuàng)新構(gòu)想　　二、考核要求　?。ㄒ唬└鲊?guó)金融業(yè)監(jiān)管體制的比較研究１、識(shí)記：（１）金融監(jiān)管體制）　?。?、領(lǐng)會(huì)：（１）英、美及日三國(guó)金融監(jiān)管比較；（２）英、美及日三國(guó)金融監(jiān)管對(duì)我國(guó)的啟示；　　（二）我國(guó)金融監(jiān)管體制現(xiàn)狀和主要問(wèn)題1、領(lǐng)會(huì)：（１）我國(guó)金融監(jiān)管體制現(xiàn)狀和主要問(wèn)題；　?。ㄈ┪覈?guó)金融監(jiān)管制度創(chuàng)新構(gòu)想１、識(shí)記：（１）功能性監(jiān)管 （2）處理經(jīng)營(yíng)與監(jiān)管方式的原則2、領(lǐng)會(huì)：（１）四位一體的立體監(jiān)管模式；（２）完善監(jiān)管客體自律機(jī)制的途徑；（３）健全銀行內(nèi)控制度的途徑；（４）健全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系；　　3、應(yīng)用：我國(guó)金融監(jiān)管體制的建立 ?、?、有關(guān)說(shuō)明和實(shí)施要求　 為了使本大綱的規(guī)定在個(gè)人自學(xué)、社會(huì)助學(xué)和考試命題中得到貫徹和落實(shí)，現(xiàn)對(duì)有關(guān)問(wèn)題作如下說(shuō)明： 　一、關(guān)于考核目標(biāo)的說(shuō)明　　為了使考試內(nèi)容具體化和考試要求標(biāo)準(zhǔn)化，本大綱在列出考試內(nèi)容的基礎(chǔ)上，對(duì)各章規(guī)定了考核目標(biāo)，其中包括考核知識(shí)點(diǎn)和考核要求。明確考核目標(biāo)，使自學(xué)應(yīng)考者能夠進(jìn)一步明確考試內(nèi)容和要求，更有目的地系統(tǒng)學(xué)習(xí)教材；使社會(huì)助學(xué)者能夠更全面地有針對(duì)性分層次進(jìn)行輔導(dǎo)；使考試命題能夠更明確命題范圍，更準(zhǔn)確地安排試題的知識(shí)能力層次和難易度?！　”敬缶V在考核要求中，按照識(shí)記、領(lǐng)會(huì)、應(yīng)用三個(gè)層次規(guī)定其應(yīng)達(dá)到的能力層次要求。其中，“應(yīng)用”層次還可進(jìn)一步細(xì)分為“簡(jiǎn)單應(yīng)用”和“綜合應(yīng)用”兩個(gè)子層次。三個(gè)能力層次是遞進(jìn)等級(jí)關(guān)系，后者必須建立在前者基礎(chǔ)上。它們的含義是：　　“識(shí)記”--能知道有關(guān)的名詞、概念、知識(shí)的意義，并能正確認(rèn)識(shí)和表述。這是低層次的要求?！　　邦I(lǐng)會(huì)”--在識(shí)記的基礎(chǔ)上，能全面把握基本概念、基本理論、基本方法，能掌握有關(guān)概念、方法的區(qū)別與聯(lián)系。這是較高層次的要求。　　“應(yīng)用”--在領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用基本概念、基本理論、基本方法分析和解決有關(guān)的理論和實(shí)際問(wèn)題。其中，“簡(jiǎn)單應(yīng)用”是指在領(lǐng)會(huì)的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過(guò)的一、兩個(gè)知識(shí)點(diǎn)分析和解決簡(jiǎn)單的問(wèn)題；“綜合應(yīng)用”是指在簡(jiǎn)單應(yīng)用的基礎(chǔ)上，能運(yùn)用學(xué)過(guò)的多個(gè)知識(shí)點(diǎn)綜合分析和解決較為復(fù)雜的問(wèn)題，這是最高層次的要求?！　　　《⒆詫W(xué)方法指導(dǎo)　?。保妗⑾到y(tǒng)地掌握大綱要求的基本理認(rèn)、基本方法和基本知識(shí)。首先，應(yīng)在理解和記憶基本概念的基礎(chǔ)上，弄懂基本理論和基本方法；其次，各章之間既有聯(lián)系又有區(qū)別，有的章節(jié)具有相對(duì)的獨(dú)立性。自學(xué)應(yīng)考者應(yīng)全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)各章；最后，在全面系統(tǒng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，要善于把握重點(diǎn)、理解難點(diǎn)，但應(yīng)避免死記硬背?！　。玻褜W(xué)習(xí)理論和應(yīng)用方法相結(jié)合。本課程不僅涉及到理論知識(shí)，也包括了金融風(fēng)險(xiǎn)管理的策略方法。因此，要學(xué)會(huì)方法的應(yīng)用，就要弄懂各種方法的內(nèi)涵?！　。常⒁饫碚撆c實(shí)際的結(jié)合。本課程是一門理論性與實(shí)用性都很強(qiáng)的學(xué)科，自學(xué)者應(yīng)將掌握的課程內(nèi)容與我國(guó)的實(shí)際相結(jié)合，提高自己的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力?！　∪?、對(duì)社會(huì)助學(xué)者的要求　?。保鐣?huì)助學(xué)者應(yīng)根據(jù)本大綱規(guī)定的內(nèi)容和考核目標(biāo)，認(rèn)真鉆研指定教材，明確本課程與其他課程的不同特點(diǎn)和學(xué)習(xí)要求，對(duì)自學(xué)應(yīng)考者進(jìn)行切實(shí)有效的輔導(dǎo)，引導(dǎo)他們防止自學(xué)中的各種偏向，把握社會(huì)助學(xué)的正確方向。　?。玻_處理基礎(chǔ)知識(shí)與應(yīng)用能力的關(guān)系，努力引導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者將識(shí)記、領(lǐng)會(huì)同應(yīng)用聯(lián)系起來(lái)，把基礎(chǔ)知識(shí)和理論轉(zhuǎn)化為應(yīng)用能力，在全面輔導(dǎo)的基礎(chǔ)上，著重培養(yǎng)和提高自學(xué)應(yīng)考者的分析問(wèn)題和解決問(wèn)題的能力?！　。常_處理重點(diǎn)和一般的關(guān)系。課程內(nèi)容有重點(diǎn)與一般之分，但考試內(nèi)容是全面的，而且重點(diǎn)與一般是相互聯(lián)系的，不是截然分開的。社會(huì)助學(xué)者應(yīng)指導(dǎo)自學(xué)應(yīng)考者全面系統(tǒng)地學(xué)習(xí)教材，掌握全部考試內(nèi)容和考核知識(shí)點(diǎn)，在此基礎(chǔ)上再突出重點(diǎn)?？傊?，要把重點(diǎn)學(xué)習(xí)同兼顧一般結(jié)合起來(lái)，切勿孤立地抓重點(diǎn)或者猜題押題?！　　∷摹㈥P(guān)于命題考試的若干要求　?。保菊n程的命題考試，應(yīng)根據(jù)本大綱所規(guī)定的考試內(nèi)容和考核目標(biāo)來(lái)確定考核范圍和考核要求，不要任意擴(kuò)大或縮小考試范圍、提高或降低考核要求?？荚嚸}要覆蓋到各章，并適當(dāng)突然襲擊出重點(diǎn)章節(jié)，體現(xiàn)本課程的重點(diǎn)內(nèi)容。　?。玻菊n程在試題中對(duì)不同能力層次要求的分?jǐn)?shù)比例，一般為：識(shí)記占２０％，領(lǐng)會(huì)占３０％，簡(jiǎn)單應(yīng)用占３０％，綜合應(yīng)用占２０％。　?。常囶}要合理安排難度結(jié)構(gòu)。試題難易程度可分為易、較易、較難、難四個(gè)等級(jí)。每份試卷中，不同難易程度試題的分?jǐn)?shù)比例，一般為：易占３０％，較易占２０％，較難占３０％，難占２０％。需要指出的是，試題的難易程度與能力層次不是一個(gè)概念，因各能力層次中都會(huì)存在不同難度的問(wèn)題，切勿混淆。　?。矗菊n程考試試卷可能采用的題型有；單項(xiàng)選擇題、多項(xiàng)選擇題、填空題、名詞解釋、簡(jiǎn)答題、論述題、案例分析題等?！　。担菊n程考試方式為閉卷、筆試，時(shí)間為１５０分鐘。評(píng)分采用百分制，６０分為及格。